凯丰资本配资中银证券中证A500指数A,中银证券中证A500指数C: 中银证券中证A500指数型证券投资基金2025年第2季度报告

中银证券中证 A500 指数型证券投资基金基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 19 日中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称中银证券中证 A500 指数基金主代码 023153 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2025 年 3 月 19 日报告期末基金份额总额 88,902,262.33 份投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化投资策略本基金通过股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略及融资和转融通证券出借业务策略，以期获得长期稳定收益。业绩比较基准中证 A500 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率× 风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人中银国际证券股份有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司下属分级基金的基金简称中银证券中证 A500 指数 A 中银证券中证 A500 指数 C 下属分级基金的交易代码 023153 023154 报告期末下属分级基金的份额总额 80,549,182.99 份 8,353,079.34 份第 2页共 12页中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标中银证券中证 A500 指数 A 中银证券中证 A500 指数 C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。中银证券中证 A500 指数 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.92% 0.46% 0.83% 1.14% 2.09% -0.68% 自基金合同生效起至今中银证券中证 A500 指数 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.85% 0.46% 0.83% 1.14% 2.02% -0.68% 自基金合同生效起至今注：业绩比较基准=中证 A500 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。第 3页共 12页中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告率变动的比较注：本基金合同于 2025 年 3 月 19 日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。注：无。 §4 管理人报告第 4页共 12页中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限计伟，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2012 年 1 月至 2016 年 8 月任职于华安基金管理有限公司，担任基金经理；2016 年 8 月至 2019 年 7 月任职于汇安基金管理有限公司，担任指数与量化投资副总经理、ETF 投资部总经理、基金经理；2019 年 10 月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券祥瑞本基金的 2025 年 3 月 19 计伟 - 17 年混合型证券投资基金、中银证券瑞益灵活基金经理日配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理，现任基金管理部 ETF 投资团队负责人及中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、中银证券盈瑞混合型证券投资基金、中银证券中证 A500 指数型证券投资基金基金经理。张艺敏，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2017 年 7 月至 2020 年 5 月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF 投资部基金经理助理，2020 年 5 月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创本基金的 2025 年 3 月 19 业板交易型开放式指数证券投资基金发张艺敏 - 7年基金经理日起式联接基金基金经理，现任中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证 A500 指数型证券投资基金基金经理。注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期；办法》的相关规定。注：无第 5页共 12页中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《资产管理业务公平交易管理办法》、《资产管理业务异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。二季度市场在经历 4 月初的关税冲突后走出震荡修复态势，中证 A500 指数上涨 0.8%，略低于沪深 300、中证 500 等指数。报告期内对指数涨幅正贡献最大的三大成分行业为银行、通信、非银金融，负贡献最大的三大成分行业为食品饮料、汽车、计算机。截至 6 月底，中证 A500 指数滚动市盈率 15 倍，处于过去五年 66%左右分位。报告期内标的指数完成一次成分股定期调整，调第 6页共 12页中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告整后行业结构整体稳定。本基金于 3 月下旬成立，得益于相对谨慎的建仓节奏较好的规避了 4 月初的市场冲击。本基金作为一只投资于中证 A500 的股票型产品，将秉承指数化投资策略，严格遵守基金合同，积极应对基金申购赎回、成分调整等因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力降低本基金跟踪误差，为投资者提供一个标准化的 A500 投资工具。截至本报告期末中银证券中证 A500 指数 A 基金份额净值为 1.0284 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.92%；同期业绩比较基准收益率为 0.83%。截至本报告期末中银证券中证 A500 指数 C 基金份额净值为 1.0277 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.85%；同期业绩比较基准收益率为 0.83%。本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 85,733,931.02 83.95 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 7页共 12页中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 465,932.00 0.51 B 采矿业 4,318,594.00 4.72 C 制造业 49,848,446.92 54.53 电力、热力、燃气及水生产和 D 2,642,022.00 2.89 供应业 E 建筑业 1,630,889.00 1.78 F 批发和零售业 603,351.00 0.66 G 交通运输、仓储和邮政业 2,983,210.00 3.26 H 住宿和餐饮业 73,473.00 0.08 信息传输、软件和信息技术服 I 5,723,412.30 6.26 务业 J 金融业 13,814,070.00 15.11 K 房地产业 896,841.00 0.98 L 租赁和商务服务业 948,783.80 1.04 M 科学研究和技术服务业 947,545.00 1.04 N 水利、环境和公共设施管理业 185,741.00 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 56,304.00 0.06 Q 卫生和社会工作 326,826.00 0.36 R 文化、体育和娱乐业 268,490.00 0.29 S 综合 - - 合计 85,733,931.02 93.78 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。注：本基金投资范围未包括港股通投资股票。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 8页共 12页中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告资明细注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。注：本基金本报告期末未持有债券投资。注：本基金本报告期末未持有债券投资。明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。注：本基金本报告期末未持有权证投资。注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。第 9页共 12页中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。注：本基金报告期内未参与国债期货投资。本基金投资范围未包括国债期货。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下：兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局福建监管局的行政处罚。本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。序号名称金额（元）注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。第 10页共 12页中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限的股票。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目中银证券中证 A500 指数 A 中银证券中证 A500 指数 C 报告期期初基金份额总额 254,218,565.24 45,770,973.49 报告期期间基金总申购份额 4,223,207.11 3,371,419.97 减:报告期期间基金总赎回份额 177,892,589.36 40,789,314.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 80,549,182.99 8,353,079.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：本报告期内管理人未持有本基金。注：本报告期内基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。无第 11页共 12页中银证券中证 A500 指数 2025 年第 2 季度报告基金管理人和基金托管人的办公场所。投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人基金网站 www.bocifunds.com 查阅。中银国际证券股份有限公司第 12页共 12页

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